38° Aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare BI 285/2013)

Con il 38° aggiornamento della Circolare 285 viene:

1. modificato il Capitolo 1, Titolo II, Parte Prima riguardante le disposizioni sulle riserve di capitale delle banche;
2. inserito nella Parte Terza, il Capitolo 12 “Misure basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti” contenente la disciplina sugli strumenti macroprudenziali basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti (borrower-based);
3. aggiornato il Capitolo 7, Titolo I, Parte Prima “Banche extracomunitarie in Italia” per tenere conto delle modifiche sopra richiamate.

Le modifiche indicate alla lettera a) introducono la possibilità per la Banca d’Italia di attivare la riserva di capitale per il rischio sistemico (systemic risk buffer, SyRB) per le banche e i gruppi bancari autorizzati in Italia, delineano le modalità di calcolo della riserva e definiscono la procedura di notifica e di riconoscimento reciproco del suo coefficiente.

Esse, inoltre, allineano le norme in materia di riserve di capitale e di misure di conservazione del capitale all’evoluzione del quadro normativo europeo (modificato a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva 2019/878/UE, CRD V) e attuano gli orientamenti dell’EBA sugli appropriati sottoinsiemi di esposizioni settoriali per l’applicazione del SyRB.

Le modifiche indicate alla lettera b) introducono nell’ordinamento nazionale alcune misure borrower-based. Esse possono essere utilizzate per contrastare rischi sistemici derivanti dagli andamenti del mercato immobiliare e dai livelli elevati o crescenti del debito delle famiglie e delle imprese non finanziarie. Le disposizioni delineano il quadro dei poteri della Banca d’Italia e definiscono le caratteristiche delle misure, i criteri per la loro attivazione e i meccanismi di reciprocazione su base volontaria delle misure.

Le misure borrower based possono essere attivate nei confronti delle banche italiane, delle succursali in Italia di banche extracomunitarie e delle banche extracomunitarie che operano in Italia in regime di prestazione di servizi senza stabilimento, relativamente all’attività di concessione di finanziamenti effettuata in Italia.

L’introduzione del SyRB e delle misure borrower based risponde altresì alla raccomandazione del Fondo Monetario Internazionale di ampliare gli strumenti macroprudenziali a disposizione della Banca d’Italia.

Il testo del 38° aggiornamento è disponibile al sottostante link:

Circolare-n.-285-del-17-dicembre-2013-Aggiornamento-22-febbraio-2022-n.-38